2020年中国准精算师资格考试教材-金融数学 中国精算师资格考试用书
页码:295页
作者:中国精算师协会  组编
主编:徐景峰
主审:杨静平
版次：2010年11月第1版
印次：2013年1月北京第3次印刷
ISBN：978-7-5095-2557-9
出版社：中国财政经济出版社  
定价：43元
本书共四篇十一章，分为利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论四篇，括利息的基本概念、年金、收益率等内容。

第一篇 利息理论
    第一章 利息的基本概念
        1.1 利息度量
        1.2 利息问题求解
        习题
    第二章 年金
        2.1 标准型年金
        2.2 一般型年金
        习题
    第三章 收益率
        3.1 收益率的定义
        3.2 收益率的应用
        习题
    第四章 债务偿还
        4.1 分期偿还计划
        4.2 偿债基金
        习题
    第五章 债券及其定价理论
        5.1 债券价格
        5.2 其他类型的固定收益类证券
        习题
第二篇 利率期限结构与随机利率模型
    第六章 利率期限结构理论
        6.1 传统的利率期限结构理论
        6.2 收益率曲线的构建原理
        6.3 利率风险的度量
        习题
    第七章 随机利率模型
        7.1 引言
        7.2 Ho-Lee模型
        7.3 连续时间随机利率模型下零息债券的定价
        7.4 Vasicek模型
        7.5 CIR模型
        7.6 单因素模型的局限性
        习题
第三篇 金融衍生工具定价理论
    第八章 金融衍生工具介绍
        8.1 远期
        8.2 期货
        8.3 期权
        8.4 互换
        习题
    第九章 金融衍生工具定价理论
        9.1 未定权益定价的一般原理
        9.2 二叉树模型
        9.3 Black-Scholes模型
        习题
第四篇 投资组合理论
    第十章 投资组合理论
        10.1 风险与风险厌恶
        10.2 最优资产组合
        习题
    第十一章 CAPM 和APT
        11.1 资本资产定价模型(CAPM)
        11.2 套利定价模型(APT)
        习题
名词索引
习题答案
附录
参考文献
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